中小企业信用担保风险评估模型构建

浅析中小企业信用担保风险评估模型构建

【摘要】中小企业融资难长期以来一直是困绕经济发展的重要问题，而通过担保企业则可以帮助中小企业提升信用，有效解决融资难问题。然而担保企业缺乏有效的风险控制手段，没有建立完善的风险控制体系，导致担保企业面临重大的经营风险，如何从中国实际出发，建立一套有效的担保风险评估模型，已成为担保企业加强风险控制急需解决的重要课题。

【关键词】信用担保 风险管理 评估模型

担保企业能有效地解决中小企业融资难问题，为促进经济发展做出了重要贡献，然而担保企业也面临诸多经营风险，风险管理不够健全已成为制约担保企业发展的重要瓶颈，建立有效的担保风险评估模型，则可以科学地防范担保风险，从而保证担保企业持续发展。

一、建立担保风险评估模型的基本要素

建立担保风险评估模型就是通过建立一套担保风险评估系统，采用定量和定性的办法，并利用相关评价指标和评价标准，对申请担保客户的财务信息、经营信息、偿债能力、反担保物等信息进行综合分析和评价，评估客户信用等级，评价担保项目的风险状况，最终进行担保决策。设计出能适应我国担保实践的担保风险评估模型，主要涉及以下基本要素：

（一）违约概率（probability of default，简称pd）：是指未来一段时间内由于借款人不能按期还款，贷款人向担保企业索赔，致使担保企业出现代偿的可能性。违约概率等于担保赔付金额除以担