多项投资过程的仓位控制——基于凯利公式的进

多项投资过程的仓位控制——基于凯利公式的进一步研究

与分析

Position control in multiple investment process --Further research and analysis based on Kelly formula

作者：董华钊[1] 董延春[2]

Donghuazhao Dongyanchun （Southeast University Zhongtai Securities co. , ltd.）

作者机构：[1]东南大学,江苏南京210018 [2]中泰证券股份有限公司,山东济南250000

出版物：全国流通经济

年卷期：2017年第11期

摘要：本文依据约翰·拉里·凯利对单项赌局建立的盈利函数模型，建立了仓位控制下的多项投资组合的几何平均收益率函数模型，分析证明建立

投资组合可以有效提高投资收益。求解多项投资组合的最优投资率及

最大几何平均收益率。

页码：70-72页

主题词：最优投资率几何平均收益率投资周期