检验多重共线性(2)

图1 解释变量相关系数矩阵

⒉辅助回归方程检验

当解释变量多余两个且变量之间呈现出较复杂的相关关系时，可以通过建立辅助回归模型来检验多重共线性。本例中，在Eviews软件命令窗口中键入：

LS X1 C X2 X3 X4 X5 LS X2 C X1 X3 X4 X5 LS X3 C X1 X2 X4 X5 LS X4 C X1 X2 X3 X5 LS X5 C X1 X2 X3 X4

对应的回归结果如图2－6所示。

图

2

图3

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图

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图6

上述每个回归方程的F检验值都非常显著，方程回归系数的T检验值表明：X1与X5、X2与X3、X3与X5、X4与X5、X5与X1、X3、X4的T检验值较小，这些变量之间可能不相关或相关程度较小。

二、利用逐步回归方法处理多重共线性 ⒈建立基本的一元回归方程

根据相关系数和理论分析，钢材产量与生铁产量关联程度最大。所以，设建立的一元回归方程为：

Y X1

⒉逐步引入其它变量，确定最适合的多元回归方程（回归结果如表2所示）

所以，建立的多元回归模型为：

Y = -287.68669 + 0.4159*X1 + 0.4872*X2