东海潜龙高端交易平台股指期货套利风控策略说(2)

界面由以下四部分组成：

(1) 实际持仓汇总信息表(RISK-GUI)

a) 组合总头寸：总头寸市值＝多头市值绝对值+空头市值绝对值，包括现货和期

货；

b) 现货总头寸市值：现货总头寸市值＝现货多头市值绝对值+现货空头市值绝对

值；占比=现货总头寸市值/组合总头寸；

c) 期货总头寸市值：期货总头寸市值＝期货多头市值绝对值+期货空头市值绝对

值；占比=期货总头寸市值/组合总头寸；

d) 现货多(空)头头寸市值：占比=现货多(空)头市值/现货总头寸市值；

e) 期货多(空)头头寸市值：占比=期货多(空)头市值/现货总头寸市值；

f) 期货头寸净市值：期货头寸净市值=期货多头市值-期货空头市值；

g) 头寸占用资金：头寸占用资金=现货占用资金+期货占用资金(保证金)；占比=

头寸占用资金/组合总头寸

h) 现货占用资金：占比=现货占用资金/头寸占用资金

i) 现货多(空)头占用资金：占比=现货多头占用/现货占用资金

j) 期货占用资金：占比=期货占用资金/头寸占用资金

k) 期货多(空)头占用资金：占比=期货多头占用/期货占用资金

l) 历史和当前组合PL*

m) 历史组合PL*

n) 历史组合交易费用总额*

o) 历史组合红利*

p) 当前组合PL

q) 当前组合交易费用总额

r) 当前组合红利

s) 出入金净总额：出入金净总额=入金-出金，包括现货账户和期货账户

t) 入金总额：入金总额=现货账户入金+期货账户入金

u) 出金总额：出金总额=现货账户出金+期货账户出金

v) 组合可用总资金：组合可用总资金=现货账户可用资金+期货账户可用资金；

占比=组合总资金/组合总头寸

w) 现货账户可用资金：占比=现货帐户总资金/组合总资金

x) 期货账户可用资金：占比=期货帐户总资金/组合总资金

y) 组合总权益

z) 头寸占用资金

aa) 历史和当前组合PL

bb) 出入金净总额

cc) 可开仓规模：现货可开仓规模+期货可开仓规模

dd) 现货可开仓规模：以当前沪深300指数乘300的市值为1单位

ee) 期货可开仓规模：用户可选择标的，现支持以IFL0~IFL3(对应的保证金率)或

其平均价(保证金率暂以IFL0)计算

ff) 期货净额安全域：指按期货头寸净市值做一个合约，现有的结算准备金下，可

以容许合约变动多少比例，也就是爆仓点(max)。*

gg) 期货总额安全域：指按期货头寸总市值做一个合约，现有的结算准备金下，可

以容许合约变动多少比例，也就是爆仓点(min)。*

注1：由于暂不支持历史组合PL、历史组合交易费用总额、历史组合红利，历史和当前组

合PL值实际也仅计入当前持仓。

注2：两个安全域的数值仅为参考值，实际爆仓点将介于min与max之间，且这个变动比

例以净额和总额为基准，需注意与期货/指数价格变动比例的概念有所不同。

(2) 各假设条件分类汇总页

a) risk-bs：基差改变

相关假设：1.现货不动，期货变动。

BS上升或下降是指：现货价格在现有的基础上不发生变动，而所有合约在当

前现货价格的基础上共同上升或下降一个幅度。比如BS+5%,如果现货是3000点，则各合约则在当前价格的基础加上150点。比如，IFL0现价为3200点，+5%后，就变成了3350点。IFL1现价为3300,+5%后变成了3450点，基差改变。

b) risk-margin：保证金率改变

相关假设：1.在各自保证金比例上共同变动一个百分比。

Margin上升或下降是指：各合约在现有各自现有保证金比例的基础上，加上

相应的变动百分比。比如：IFL0当期为15%，IFL1当期为18%，上升一个百分点后，IFL0:16%,IFL1:19%.其它等同。

c) risk-future：同涨同跌

相关假设：1.现货和期货共同上升相应点位，即基差不变。

IFL上升或下降是指：所有合约和现货在当前现货价格的基础上共同上升或下

降一个幅度。比如现货3000点，IFL+5%,即所有合约全部上升150点。最新现货价为3150点。这种情景分析主要考虑的是：在基价差不放大时的保证金水平应对情况。

d) risk-margin+bs：基差改变&保证金率改变

相关假设：1.现货不动，期货变动； 2.保证金比例发生变动。

BS和Margin意义类同a和b。

e) risk-future+margin同涨同跌&保证金率改变