第九章利率风险管理

发布时间：2024-10-23 来源：未知

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第九利章风率险管理

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章内本：利率风容概念险及影利率响动的变因素资金缺口管理有持效期续口缺分利析风率险金融具工低和规降避利率风险

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第一节利风险和率响因影素一利、率风概险念、影响市二利场率的因主要有：素、央1行的币政策货2、宏观济经政策、3价水格 4、股平票债和券场市、5际国经形势济

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率利市化场利—市场率形化式上是将率利的定由强决制制交管回市还，由资场的金供双求方根市场平据等争的原则，竞同共以决定，其加本是将质利率为作一个重要必且不可的少价格信，发挥号其作优化为和有配效置资源的要重用。作

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我的国利率市场化 1 99年66月日1人民银行放开银行了间同拆借业利 ,率 19 7年96月开银放间行债券购利回。率 1 9988月年国,开家银行在银行发债券间市场首进次了行场化发市,债 1999 年01,国债发行也开始采月用场招市形式, 从标实而现了银行间市场率、国债利和政性策金融债发行利的市率化。场 998年,人1银行改民革了现贴率利成生制,贴机利率现和转现贴利在率再贴现率利基的础上加生成点。

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19 8年9、9991人民年行银连三次扩续大金机构融款利率浮动贷度幅2。00年411日,人月民行银再次扩金融机大构贷利率浮款区动间央行。进行了还大长额期款利率市场存偿化试,1999年1 月0人,民行银批中资准业银行商法人中资对险公司法人保办试双方协由商确定利率大的定额存期(最低款起存金3额00万0,期元限在5年以不上含5年)进行,了款利存改率革的初步尝。试 200 31年1月商,业银行村农用信可以开社办邮储政蓄议协存款最低起存金(额000万元,3期降限为年3上不含以3年)。

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同,时央积行推极进内外境币率利场市。2化000 年月,放开9币贷款外利和率030美元(万3含00) 万以的大额外上存币利率款；030万元美以下的额小外币存利款仍由人率民行银一统管理。20 023月,年人银行民一了统中、资金外融机外构币利管理政率策实现,中外金融机构资外币在率利策上的公政平遇待2。00年13月1对,元、美日、港币、欧元元额小款利存率行上限管理, 商实业行可根银据国金际融场市率变化利,不在过超上的前限提自主确定下。200自57年2月1日起我,国始开实以行场供求市为基、础参一考篮货子币进调行节、有理的管浮动汇率度。制

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2 06年,利率0场市化革的改进程进一步到得推,进国人中民银2行9月日布宣允许,国内业商银开行展民人币利互率换交试点。易央同时行出,指将推在动率互利换易交点的基础试上,步扩大逐点范试。围 20 07年1月0日8中，人民国

银行以公告形式布发《期利远协率业务管理议规定，》推出了远期利率协业议。

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第二资金节口缺管理业银行商目的：追利润求大化最，润利大部分自利来，差以所率变利化会响影利收入的息变。化是并非但所资产有债都受负影，因为：响率利变化不影响 1不、生资息产不记和负债息2、察考内期不利率变受动影响的资和产负

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析分率风险利我，们考虑只受到利率变化影响的产资负与债一、资缺金口和利率敏性感数系利敏率性感产资I(SAR) 利率感敏负债(性ISL)R 概念：一指定考察的期到内期的需或要重新定确利率资的和产债负考察：期未如一来年注：浮动意利率资产一不是IR定A

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资金缺 (口fundngi ap)g:利率感敏资产性利和敏感性负债的率额差 GP=ARIS-AIRL GSP可以A是、0正或负值值例：当GPA为正值，利上率，升收入会升上注意：APG一个是与时长短相间的概关念并依，赖计划期的长短于一般说，GA 无论P正负绝，对值越大风越大