交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年第(6)

交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年第3季度报告

交银施罗德信用添利债券证券投资基金2011年第3季度报告

产品的表现预计仍将比较平淡。

此外，在权益类市场不断走低的同时，估值底部不断出现，从转债市场的反应是，诸多转债的到期收益率均达4.5%以上，债性保护性质逐渐凸显，在此基础上，我们或能适当把握有足够安全边际的转债进行少量配置，争取为持有人获取适当有安全边际的更高收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成

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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况

本基金在基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内，采取封闭式运作（按照基金合同