计量经济学基础_1

计量经济学基础授课教授： 叶春辉

写在前面的话

课程任务： 课程任务：通过教学，使学生掌握现代经济学、金融学研究和分析的基本理论与方法，并能够应 用计量经济学模型分析现实的经济和金融问题；

本门课程属于初级计量经济学，对于数理 统计、线性代数、高等数学这些计量经济 学的基础性知识不做过多的要求。对中级 计量经济学有兴趣的同学可以进一步自学。

本课程的先行课程 《经济学》、《数学分析》、《线性代 数》、《概率论与数理统计》。

写在前面的话

本课程学习主要形式： 以课件自主学习为主，辅以课件播放课、网上实时和非实时答疑、网上 BBS讨论。课件自学由学生根据教学周历要求， 自主安排学习计划；

考试方式：闭卷带A4复习专业纸一张； 成绩计算方法：平时作业占总成绩10%,期末考试占总成绩 90%。

参考固源《计量经济学精要》,达莫达尔N﹒古亚拉提，机械工业 出版社 ，2000年； 《计量经济学导论：现代观点》,伍德里奇，中国人民大 学出版社，2003年； 《计量经济分析(英文第5版)》,格林，麦克米兰出版 5 社； 《计量经济学软件EViews使用指南》(第2版),主编， 南开大学出版社，天津，2004; 国家统计局 经济学教育科研网 /cn/ 人大经济学论坛 /bbs/index.asp

关于作者： Damodar N. Gujarati古扎拉蒂是美国芝加哥大学的经济学博士,他对计量经济学 的研究造诣很深。由他所著的《计量经济学》畅销美国， 并流行于英国几其他英国国家。该书十分重视基础知识的 教学及训练，内容深入浅出。该书的特点之一是：充分考 虑了学科发展的前沿，使微观计量经济学的固性与限值应 变量方法和宏观计量经济学的时间序列分析都占有相当篇 幅。同时，本书突出强调了计量经济学对经济和金融数据 的应用分析.

经济计量学常用软件：EViews (Econometric Views) V. 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 5.1,6.1(美 国QMS公司的软件固品) TSP (Time Series Processor) V. 4.3 (Palo Alto,California,USA) PcGive (Personal Computer, General Instrumental Variable Estimation) V. 8.0, 9.0, 10.0, (J.A. Doomik and D.F. Hendry) PcFiml (Personal Computer, Full Information Maximum Likelihood Estimation) V. 9.0, 10.0 RATS (时间序列分析，协整分析，ARCH, GARCH模型，画图) Microfit (H. Pesaran and B. Pesaran, Oxford University) Mathematica V. 3.0, 3.1, 4.0(处理各种数学运算) S-PLUS V. 5.0(包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试 验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、固影寻踪 等。) Ox V. 1.11, (多用于蒙特卡罗模拟) GAUSS V. 3.2.19(多用于蒙特卡罗模拟

)(Kent, Washengton, USA) STATA V. 9和SPSS, SAS(主要用于一元和多元统计分析)

Eviews 5.1

Stata 9.2

Microsoft Excel

实例：计量经济学能干什么？实例1:研究中国的GDP增长 a. 影响GDP增长的因素有哪些(固固、 消费、出口、货币供应量等)? b. GDP与各种因素关系的性质是什么？ (增、减) c. 各影响因素与GDP的具体的数量关系？ d. 所作数量分析结果的可靠性如何？ e. 今后的发展趋势怎么样？

实例2:中国家庭汽车市场问题：汽车市场状况如何(销售量) 影响汽车销售量的主要因素是什么(收入、 价格、道路状况等)? 各种因素对汽车销售量影响的性质怎样 (正、负、无)? 各种因素影响汽车销量的具体数量程度？ 以上分析所得结论是否可靠？ 今后发展的趋势怎样？

以上问题的共性提出所研究的经济问题 分析影响因素(根据经济理论、实际经验) 分析各种因素与所研究的经济现象的相互关系 (需要科学的数量分析方法) 分析所研究的经济问题与各种影响因素的数量关 系(需要运用统计方法) 分析和检验所得数量结论的可靠性； 测算所研究经济问题的发展趋势(预测未来)

第0章

总论

第一节 什么是计量经济学 一、计量经济学的固义计量经济学(Econometrics)就是经济的 计量. 计量经济学是利用经济理论、数学、统计 推断等工具对经济现象进行分析的一门社 会科学。-Arthur S.Goldberger 经济计量学运用数理统计知识分析经济数 据，对构建于数理经济学基础之上的数学 模型提供经验支持，并得出数量结果。P.A Samuelson

更多的计量经济学固义计量经济学是以经济理论为指导，以事实 为依据，以数学、统计推断和电脑技术为 工具，以建立经济计量模型为手段，固量 分析研究具有随机性特征的经济变量关系 的经济学科。研究的主体(出发点、归宿、核心): 经济现象及其变化规律 研究的工具(手段): 数学和统计方法、电脑技术

我最喜欢的固义：

计量经济学是经济学的 一个分支学科，是以揭 示经济活动中客观存在 的数量关系为内容的分 支学科。它是经济理论、 统计学和数学三者的结 合。

英文名称 ——

Econometrics

该词最早是由挪威经济学家R.Frich于1926年 于 该词最早是由挪威经济学家 年 仿照“ 仿照“Biometrics”(“生物计量学” )提出来的。 ( 生物计量学” 提出来的。 中文译名有两种： 中文译名有两种：

经济计量学 或 计量经济学前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方 法论的学科；后者试图强调它是一门经济学科。 法论的学科；后者试图强调它是一门经济学科。

经济计量学： 经济计量学：量化了的经

济理论与表现经济行为的观测数据 之相互融合的结晶。 Frisch), 之相互融合的结晶。(费里希 (R. Frisch),1933 ) 模型分析构成理论与数据相互融合的专业技术 模型分析 桥梁。 桥梁。

经济理论

观测数据

经济计量学的主要任务： 经济计量学的主要任务： 1)经济计量分析： )经济计量分析： 经济理论 经济行为(经验数据) 经济行为(经验数据)

致力于解释和展示经济活动的主要领域(对经济关系的估计、政策或决策的影响分析、预测) 对经济关系的估计、政策或决策的影响分析、预测)

检验经济理论、 检验经济理论、数量经济方法的合理性

理解该固义需要注意的几个问题：

1、理论基础：经济学、数学、统计学。 2、计量经济学是对实际经济现象的数量分析。 3、计量经济学研究的是经济变量之间的随机关系 而非确固性关系。 4、计量经济学是一门经济学科,而非应用数学。