中小企业板交易型开放式指数基金2009年年度报告摘要

中小企业板交易型开放式指数基金2009年年度报告摘要

中小企业板交易型开放式指数基金

2009年年度报告摘要

2009年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一〇年三月三十日

中小企业板交易型开放式指数基金2009年年度报告摘要

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

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§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称

华夏中小板ETF

基金主代码交易代码基金运作方式

交易型开放式

基金合同生效日年6月8日 基金管理人 基金托管人

华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额份 基金合同存续期

不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期年9月5日

2.2基金产品说明

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金的业绩比较基准为“中小企业板价格指数”。 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪反映中小企业板市场的标的指数，是股票基金中风险较高的产品。

投资策略

业绩比较基准

风险收益特征

2.3基金管理人和基金托管人

项目

名称

姓名

信息披露负责人

客户服务电话 传真

联系电话 电子邮箱

基金管理人

华夏基金管理有限公司 崔雁巍

基金托管人

中国建设银行股份有限公司尹东

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点

http://

基金管理人和基金托管人的住所

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§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标年年年 本期已实现收益 本期利润

加权平均基金份额本期利润

本期基金份额净值增长率 期末可供分配基金份额利润

期末基金资产净值 期末基金份额净值

666,087,174.351,795,965,303.49

1.300894.19%

-440,770,609.41-2,709,930,610.82

-1.6574-52.62%

1,884,524,079.293,076,342,818.10

1.9282149.25%

3.1.2期末数据和指标年末年末年末

1.3154

3,761,695,191.30

2.636

0.4105

2,176,801,667.99

1.410

1.2596

5,309,223,049.90

2.976

注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值

增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③ 26.94%29.06%96.64%128.22%176.32%

业绩比较基准收益率标准差④

1.85%2.17%2.06%2.51%2.37%

①－③

②－④

过去三个月1.82%过去六个月2.11%过去一年2.00%过去三年2.42%自基金合同生效起至今

-0.03%-0.06%-0.06%-0.09%-0.12%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中小企业板交易型开放式指数基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2006年6月8日至2009年12月31日）

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