内蒙古银行2012年年度报告(11)

内蒙古银行2012年年度报告

三、有关市场风险

市场风险包括利率风险、外汇风险和商品价格风险。利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险，其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。

本公司风险管理委员会作为市场风险管理的决策机构制定年度风险指导意见，风险管理部作为市场风险管理部门负责市场风险管理的日常工作，制定市场风险管理办法、流程，审批市场风险准入和限额结构。业务部门负责执行市场风险管理的各项制度、流程，确保市场风险水平控制在风险管理委员会设定的额度内。

本公司持续推进市场风险管理体制的优化，努力完善市场风险管理制度。2012年完善了《内蒙古银行市场风险管理办法》，系统规定了市场风险管理的组织、职能、流程等基本框架，明确了本公司市场风险公司治理结构以及管理架构的根本要求。同时密切关注市场变化，加强市场风险主动管理，不断强化市场风险报告体系建设，市场风险管控水平得到进一步提升。

四、有关操作风险

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险。

本公司为确保安全、稳健经营，根据《商业银行操作风险管理指引》的监管要求，制订了全行五年发展战略规划和全面风险管理建设规划，根据规划进程，本公司操作风险管理各项工作也在按进度开展。一是建立了操作风险的组织架构，该组织架构包括董事会，董事会下设的风险管理委员会，审计委员会、监事会、高级经营管理层，总行风险管理部及其它相关部门、各分支机构。二是在风险管理部设置操作风险管理岗位，由专人负责操作风险管理工作。三是在各部门设置了专兼职的合规与操作风险管理岗，负责本部门的操作风险管理工作。同时，本公司建立了操作风险报告制度，各分支机构和各条线部门根据报告制度规定，采取矩阵式操作风险报告路线，及时、准确、真实地提交操作风险报告，对于重大操作风险事件应及时报告高级经营管理层、董事会和监管机构。

2012年度，本公司组织建设了内控合规与操作风险管理系统（GRC系统），目前该系统的测试工作已接近尾声，下一阶段将进行系统上线相关工作。该系统的上线将记录和存储本公司操作风险损失数据和操作风险事件信息，为满足本公司内部精细化管理要求和实施资本计量积累数据基础；支持操作风险及控制措施的自我评估和对关键风险指标的监测，帮助本公司识别、评估、监测、控制、缓释操作风险；建立操作风险报告体系，理清了相应的报告路线；实现线上检查管理，通过检查暴露出相应的操作风险问题，同时支持对发现的问题进行积分和问责。内控合规与操作风险管理系统（GRC系统）将从管理层面、业务层面建设并完善风险管理机制，形成事前预防、事中控制、事后监督评价的动态过程和机制，确保本公司依法合规经营，保证战略目标和经营目标的实现。

Annual Report015

内蒙古银行2012年年度报告

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五、贷款主要行业分布

1

2

3

4批发和零售业制造业房地产业建筑业

电力、热力、燃气及水的生产和

供应业

合 计6,968,5202,807,9801,837,3811,517,10034.4413.889.097.5051,051,8815.2014,182,86270.11

六、报告期末前十名贷款客户

客户1

客户2

客户3

客户4

客户5

客户6

客户7

客户8

客户9

客户10

合 计320,000260,000250,000235,000193,550180,000180,000160,000160,000150,0002,088,5501.581.291.241.160.960.890.890.790.790.7410.33

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