第二十章 向量自回归和误差修正模型(2)

Eviews软件用法的实例

量，其中p为滞后阶数。

3．自相关LM检验：计算与指定阶数所产生的残差序列相关的多变量LM检验 4．正态检验：计算J-B残差正态检验的多变量范围。 5． White 异方差检验

这些检验是针对系统方程的White’s检验范围，这个回归检验是通过残差序列每一个回归量交叉项乘积的回归来实现的，并检验回归的显著性。

No Cross Terms选项仅仅用于原始回归量的水平和平方检验。

With Cross Terms选项包括被检验方程中原始回归变量所有的非多余的交叉乘积。

§20.4 脉冲响应函数

（一）脉冲响应函数方法

对第i个变量的冲击不仅直接影响第i个变量，并且通过VAR模型的动态结构传导给所有的其它内生变量。脉冲响应函数刻画的是在一个扰动项上加上一次性的一个冲击，对内生变量的当前值和未来值所带来的影响。设VAR(p)模型为

yt A1yt 1 Apyt p t (20.9)

这里yt是一个k维内生变量向量， t是方差为 的扰动向量。yt的VMA(∞)的表达式

yt ( 0I 1L 2L ) t

2

(20.10)

q

假如VAR(p)可逆，yt的VMA的系数可以由VAR的系数得到。设 则y的第i个变量yit可以写成：

k

(

q,ij

)，q =1 , 2 , 3 ,….. ，

yit (

j 1

0,ij

jt

1,ij

jt 1

2,ij

jt 2

3,ij

jt 3

) (20.12)

其中k是变量个数。下面仅考虑两个变量(k=2)的情形：

y1t y 2t

0,11 0,21

0,12 1,t 0,22

2,t

1,11 1,21

1,12 1,t 1 1,22

2,t 1

2,11 2,21

2,122,22

1,t 2 2,t 2

现在假定在基期给y1一个单位的脉冲，即：

1t

1, 0,

t 0else

t

2,21

2t 0,

t 由y1的脉冲引起的y2的响应函数： 0,21, 1,21,

0,ij, 1,ij,

,

,

,

因此，一般地，由对yj的脉冲引起的yi的响应函数可以求出如下：

2,ij

3,ij

4,ij

（二）由VAR产生脉冲响应函数

从VAR工具栏中选择Impulse Response…，得到的对话框，有两个菜单： 1．Display菜单提供下列选项：

Display Format :选择以图或表来显示结果。

Display Information :输入希望产生扰动的变量和希望观察其脉冲响应的变量。为了显示累计的响应，需要选中Accumulate Response框。

Response Standard Error：提供计算脉冲响应标准误差的选项。 2．Impulse Definition菜单提供了转换脉冲的选项：

（1）Residual-One Unit 设置一单位残差的冲击。

（2）Residual-One Std.Dev. 设置残差的一单位标准偏差的冲击。