商业银行信用风险度量研究——基于LOGISTIC与KM(10)

银行信用风险度量理论资料

焦点，成为影响我国金融稳定的重要隐患之～。虽然我国成立了四大资产管理公司剥离的１万多亿的不良贷款，但是截至２００２年６月，国有独资商业银行不良贷款按五级分类口径余额为２０９５５亿元，不良贷款率为２８．４％，大大高于国外同行业水平。而如何解决此问题（不仅要解决已经存在的存量，更为重要的是如何控制增量的发生）成为学术界研究的重点课题，探索适合中国国情的信用风险管理理论和方法对减少不良贷款的增量有重要意义。

２、我国商业银行信用风险管理方法和技术严重落后

＿方面，我国债券市场还很不发达，信用评级机构落后，商业

银行贷款基本上没有可借鉴的外部相关债券的信用等级数据：另一方面，我国商业银行基本上是以财务报表提供的静态数据为基础，进行传统的财务比率分析加信贷分析员的主观分析判断来发放贷款。日前，我国在商业银行中大力推广贷款五级分类法，但由于收集客户数据的时间不长，信用违约数据和信用等级转移数据库并不完整。

３、加入ＷＴＯ对我国商业银行存在巨大挑战

目前，我国己经成为世界贸易组织成员国，银行业的开放程度

正逐步增加，这意味着我国银行业参与国际金融活动所面临的机遇与挑战都在增强。面临国际银行业的竞争，我国银行业必须首先强化自己的风险管理机制，消化我国现存的不良贷款，同时提高我国银行的资本充足率。要与国际接轨，必须借鉴国际上先进的风险管理经验，使自己逐步达到新巴塞尔协议的监管要求。

通过以上的分析，我们可以看到信用风险的度量与管理是当今

国际、国内银行业迫切要解决的现实问题。我国现行对信用风险的成因、度量及管理的研究还多为定性的研究，有些学者也考虑到我国与国际上信用风险度量技术的巨大差距，开始对引入国外先进方法。但国外的信用风险度量模型是在发达的经济和金融市场条件下建立的，引入到我国的适用性成为要考察的重要课题，所以本文对国际上流行的现代信用风险度量技术在我国银行中的应用问题进行了探讨。