商业银行信用风险度量研究——基于LOGISTIC与KM(19)

银行信用风险度量理论资料

企借贷领域内会更为广泛地存在。银行无法对企业取得贷款后的经营管理行为进行有效监督，或者说完全监督的成本太高，不合算。所以银行必须加快信用风险的量化管理，运用现代信息技术优势以及银行外部数据来有效的跟踪银行贷款质量。

２．２信用度量方法的发展

银行信用风险评估方法经历了从定性分析到定量评估，从静态

财务评价到动态的基于证券市场的信用评价方法的发展过程。

２．２．１传统评估方法

实际上，信用风险的各种评估方法之间有着或多或少的联系，

有些新方法是对传统方法或思想的集成和发展，因此新方法与传统方法并不存在绝对的界限。这里所谓的传统方法是指发展相对较早、较成熟的一些方法。

ｌ、专家法

专家法就是一些专家凭借自己的专业技能和主观判断，对贷款

企业的一些关键因素权衡以后，评估其信用风险，做出相应的信贷决策。其中最常见的就是５“Ｃ”要素分析法，它主要集中在借款人的道德品质（Ｃｈａｒａｃｔｅｒ）、还款能力（Ｃａｐａｃｉｔｙ），资本实力（Ｃａｐｉｔａｌ），担保（Ｃｏｌｌａｔｅｒａｌ）和经营环境条件（Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ）五个方面进行定性分析以判别借款人的还款意愿和还款能力。有些银行将其归纳为５ｗ“因素”，即借款人（Ｗｈｏ）、借款用途（Ｗｈｙ）、还款期限（Ｗｈｅｎ）、担保物（Ｗｈａｔ）及如何还款（Ｈｏｗ）。还有的银行将其归纳为“５Ｐ”因素，即个人因素（Ｐｅｒｓｏｎａｌ），借款目的（Ｐｕｒｐｏｓｅ），偿还（Ｐａｙｍｅｎｔ）、保障（Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）和前（Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ）。无论是“５Ｃ”，“５ｗ”或是“５Ｐ”要素法在内容上大同小异，他们的共同之处都是将每一要素逐一进行评分，使信用数量化，从而确定其信用等级以作为其是否贷款、贷款标准的确定和随后贷款跟踪监测期间的政策调整依据。

２，贷款评级分级法贷款评级分级法实际上就是对资产及资产组合的信用状况进行