应用时间序列分析习题答案(11)

4.8 这是一个有着曲线趋势,但是有没有固定周期效应的序列,所以可以在快速预测程序中用曲线拟合（stepar ）或曲线指数平滑（expo ）进行预测（trend=3）。具体预测值略。

第五章习题

5.1 拟合差分平稳序列,即随机游走模型 -1=+t t t x x ε,估计下一天的收盘价为289

5.2 拟合模型不唯一，答案仅供参考。

拟合ARIMA(1,1,0)模型，五年预测值为：

5.3 12(1,1,0)(1,1,0)ARIMA ⨯

5.4 (1)AR(1)， (2)有异方差性。最终拟合的模型为

-12

-1=7.472+=-0.5595+=11.9719+0.4127t t t t t t

t t t

t x v v h e h v εεε⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩ 5.5(1)非平稳

（2） 取对数消除方差非齐，对数序列一节差分后，拟合疏系数模型AR(1，3)所以拟合模型为

ln ~((1,3),1,0)x ARIMA

（3）预测结果如下：