应用时间序列分析习题答案(7)

3.16 解：（1）t t t x x ε+-=--)10(*3.0101， 6.9=T x

88.9])10(*3.010[)()1(ˆ11=+-+==++T T t T x E x E x

ε 964.9])10(*3.010[)()2(ˆ212=+-+==+++T T t T x E x E x

ε 9892.9])10(*3.010[)()3(ˆ323=+-+==+++T T t T x E x E x

ε 已知AR(1)模型的Green 函数为：j j G 1φ=， ，，21=j 121213122130)3(++++++++=++=t t t t t t T G G G e εφεφεεεε 8829.99*)09.03.01()]3([22=++=T e Var 3+t x ％的置信区间：的95[9.9892-1.96*8829.9，9.9892＋1.96*8829.9] 即[3.8275,16.1509]

（2）62.088.95.10)1(ˆ11=-=-=++T T T x

x ε 15.10964.962.0*3.0)()1(ˆ21=+==++t T x E x

045.109892.962.0*09.0)()2(ˆ31=+==++t T x E x

81.99*)3.01()]2([22=+=+T e Var 3+t x ％的置信区间：的95[10.045-1.96×81.9，10.045＋1.96*81.9] 即[3.9061,16.1839]。

3.17 （1）平稳非白噪声序列

（2）AR(1)

(3) 5年预测结果如下：

3.18 （1）平稳非白噪声序列

（2）AR(1)

(3) 5年预测结果如下：