应用时间序列分析习题答案(8)

3.19 （1）平稳非白噪声序列

（2）MA(1)

(3) 下一年95%的置信区间为（80.41,90.96）

3.20 （1）平稳非白噪声序列

（2）ARMA(1,3)序列

（3）拟合及5年期预测图如下：

第四章习题答案

4.1 解：

11231ˆ()4T T T T T x x x x x +---=+++

211212315551ˆˆ()416161616

T T T T T T T T T x x x x x x x x x ++-----=+++=+++所以，在2ˆT x +中T x 与1T x -前面的系数均为516。

4.2 解 由

111(1)(1)t t t t t t x x x x x x αααα-++=+-⎧⎨=+-⎩

代入数据得