应用时间序列分析习题答案(3)

（2） 非平稳

（3）非纯随机

2.6

（1）平稳，非纯随机序列（拟合模型参考：ARMA(1,2)）

（2）差分序列平稳，非纯随机

第三章习题答案

3.1 解：1()0.7()()t t t E x E x E ε-=⋅+

0)()7.01(=-t x E 0)(=t x E t t x ε=-）B 7.01(

t t t B B B x εε)7.07.01()7.01(221 +++=-=- 229608.149

.011)(εεσσ=-=t x Var 49.00212==ρφρ 022=φ

3.2 解：对于AR （2）模型：

⎩⎨⎧=+=+==+=+=-3.05.021102112

12112011φρφρφρφρρφφρφρφρ 解得：⎩⎨⎧==15

/115/721φφ 3.3 解：根据该AR(2)模型的形式，易得：0)(=t x E 原模型可变为：t t t t x x x ε+-=--2115.08.0